长期记忆性,long memory
1)long memory长期记忆性
1.Research on the Long Memory in Chinese Stock Market Returns;中国股票市场收益的长期记忆性研究
2.Research on commonlong memory between trading volume and volatility in Chinese stock market;中国股市波动性与成交量共同的长期记忆性研究
3.Previous studies indicate that the volatility process of financial market has a distinctivelong memory.已有研究结果表明金融市场波动过程具有显著的长期记忆性。
英文短句/例句
1.Empirical Study of Long Memory in Chinese Stock Market;中国股票市场长期记忆性的实证研究
2.Research on the Long Memory in Chinese Stock Market Returns;中国股票市场收益的长期记忆性研究
3.Modeling Long Memory in Chinese Stock Market Volatility;中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究
4.Empirical Analysis of Long Memory of Volatility in Stock Markets in China;中国股票市场波动的长期记忆性实证分析
5.Empirical Analysis on Long Memory character of Chinese Stock Market Volatility;中国股票市场波动长期记忆性实证研究
6.An Empirical Research on Long Memory of Volatility Process of Chinese Warrants;中国认股权证波动过程长期记忆性的实证研究
7.An Empirical Research on the Influencing Factors of Long Memory of Volatility Process in Chinese Stock Market;中国股市波动过程长期记忆性影响因素研究
8.Long-term Memory Comparative Study on Rate of Return of Euro Foreign Exchange Market欧元外汇市场收益率的长期记忆性比较研究
9.Research on common long memory between trading volume and volatility in Chinese stock market;中国股市波动性与成交量共同的长期记忆性研究
10.Research for Long-term Memory in Shanghai Stock Exchange Utilizing Modified Rescaled Range Analysis;用修正重标极差法对上证指数长期记忆性的研究
11.Research on the Long Memory Model in Shanghai Stock Market Returns and Forecast;上海股市收益序列的长期记忆性建模分析及预测
12.Analysis of long-term memory characteristic of international petroleum futures market;国际石油期货市场长期记忆特性的实证分析
13.The Intraday Periodicity and Long-memory Characters in High-frequency Data of China Stock Market;中国股市高频数据中的周期性和长记忆性
14.Long Memory Analysis for Time Series of Short Market Interest Rates in China;中国短期市场利率时间序列长记忆性实证研究
15.The Long Memory for Ultra-High Frequency Durations Series of Chinese Stock Markets;中国股市超高频持续期序列长记忆性研究
16.Trader Heterogeneity and Long Memory in Asset Prices;交易者异质性与资产价格长期记忆研究
17.An Empirical Study of longterm Memory of Return and Volatility in Chinese Stock Market;股市收益率与波动性长期记忆效应的实证研究
18.The Long-term Memory and Clustering Complexity of Securities Market证券市场的长期记忆及聚类复杂性研究
相关短句/例句
long-term memory长期记忆性
1.Thelong-term memory of HongKong Hang Sheng index using MRS analysis was studied,established ARFIMA model for it,and detailed the procedure of fractional differencing.采用MRS分析法对香港恒生指数周数据序列的长期记忆性进行研究,并建立ARFIMA模型,推导了分数阶差分的计算过程。
2.In this paper,we utilize rescaled range analysis and modified rescaled range analysis to test the return series of Shanghai stock exchange for Long-term memory.本文以上证指数周收益率为研究对象,分别采用重标极差分析法和修正重标极差分析法,通过计算V统计量的值对其进行长期记忆性的检验。
3.EMH by the failure to includelong-term memory is one of the important characteristics of FMH.EMH所未能包含的长期记忆性，就是FMH的重要特征之一。
3)long-term memory characteristic长期记忆特性
1.Analysis oflong-term memory characteristic of international petroleum futures market;国际石油期货市场长期记忆特性的实证分析
4)Dual Long Memory双长期记忆性
5)long-term memory长期记忆
1.For the first time,the rescaled variance test is applied to investigate thelong-term memory effect in China s stock returns.运用V/S分析考察我国股市收益的长期记忆效应,分别诊断上证A、B股市日收益总体样本的长期记忆效应,在运用ICSS方法探测方差漂移突变划分股票市场阶段性的基础上诊断股市收益不同阶段的长期记忆效应,并考察随机抽取的部分个股。
2.It is concluded that the market is characterized bylong-term memory effect and is a fractal market,but its market efficacy is worth further research.结果显示,我国外汇市场具有长期记忆效应,是一个分形市场,但市场有效性还值得进一步研究,还需要从交易制度的转变和交易品种数量的扩大来着手解决我国人民币汇率形成机制的制度安排问题,提高我国外汇市场的有效性也就指日可待。
3.24, in Shenzhen A and B shares, the modified R/S analysis and GPH test are applied to detect the existence oflong-term memory in daily and weekly market returns.该文以 1993年 3月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的上证A、B股、1996年 1月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的深证A、B股市场价格收盘指数为对象 ,利用修正R S分析和GPH检验 ,诊断股市日收益和周收益序列的长期记忆特性。
6)long-run memory长期记忆
1.This paper estimates the Hurst exponents, thus, persistency andlong-run memory effec.为了探索中国农产品期货价格中存在的非线性特征,根据大连豆粕等农产品期货价格的时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了上述价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下农产品期货价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为不同阶段;引入多重分形分析研究了该分形系统中分形结构的不规则性。
2.This paper also esli-mates the Hurst exponents, thus,long-run memory effects are discovered in the above mentioned tems.根据Brent和WTI原油价格的真实时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了国际原油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下Brent和WTI原油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下 Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为3个阶段;引入 V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度。
3.This paper also estimates the Hurst exponents, thus,long-run memory effects are discovered in the above mentioned systems.根据新加坡含铅汽油和鹿特丹汽油价格的真实时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了国际产品油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下上述二市场汽油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为三个阶段;引入V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度。
延伸阅读
长期记忆长期记忆即"长时性记忆"。又称远事记忆。
