1 向量自回归模型
时间序列分析从单一时间序列 拓展到了多元时间序列,在任意第t 个时刻,观测样本从 一维变成了N维
给定多元时间序列数据,对于任意第t个时间间隔,有:
换一个角度看,可以看成是个input 为N维,output为N维的fully-connectedlayer
2 自回归模型 最优解
我们令
则自回归模型可以改写为:
将向量拼成矩阵,有:
其中
对此采用最小二乘法,可以求得系数矩阵A的最优解
其中 第一行<——>第二行的推导可见
参考资料
时间序列分析 | 向量自回归模型 - 知乎 ()