1 向量自回归模型

时间序列分析从单一时间序列 拓展到了多元时间序列，在任意第t 个时刻，观测样本从 一维变成了N维

给定多元时间序列数据，对于任意第t个时间间隔，有：

换一个角度看，可以看成是个input 为N维，output为N维的fully-connectedlayer

2 自回归模型 最优解

我们令

则自回归模型可以改写为：

将向量拼成矩阵，有：

其中

对此采用最小二乘法，可以求得系数矩阵A的最优解

其中 第一行<——>第二行的推导可见

参考资料

时间序列分析 | 向量自回归模型 - 知乎 ()