Stata:VAR(向量自回归)模型简介

原文链接：/news/e28d3bcadcda9.html

Source:David Schenck→Vector autoregressions in Stata

Stata 连享会时间序列专题：

Stata: VAR (向量自回归) 模型简介Stata: VAR - 模拟、估计和推断Stata：VAR-中的脉冲响应分析-(IRF)Stata: 单位根检验就这么轻松Stata: 协整还是伪回归?协整：醉汉牵着一条狗如何处理时间序列中的日期间隔 (with gaps)？

目录

1. 引言2. 数据和估计3. 解读 VAR 结果：格兰杰因果检验4. 解读 VAR 模型结果：脉冲响应分析5. 结论

1. 引言

在单变量回归中，一个平稳的时间序列经常被模型化为 AR 过程：

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