原文链接:/news/e28d3bcadcda9.html
Source:David Schenck→Vector autoregressions in Stata
Stata: VAR (向量自回归) 模型简介Stata: VAR - 模拟、估计和推断Stata:VAR-中的脉冲响应分析-(IRF)Stata: 单位根检验就这么轻松Stata: 协整还是伪回归?协整:醉汉牵着一条狗如何处理时间序列中的日期间隔 (with gaps)?Stata 连享会时间序列专题:
目录
1. 引言2. 数据和估计3. 解读 VAR 结果:格兰杰因果检验4. 解读 VAR 模型结果:脉冲响应分析5. 结论
1. 引言
在单变量回归中,一个平稳的时间序列经常被模型化为 AR 过程:
原文链接:/news/e28d3bcadcda9.html