期货套利,Future arbitrage
1)Future arbitrage期货套利
英文短句/例句
1.How to Arbitrage with Stock Index Futures如何以股价指数期货套利
2.Construction of Investment Portfolio Tracking Stock Index;股指期货套利中跟踪指数投资组合的构建
3.A Study on the Arbitrage Mechanism and Empirical Tests of Stock Index Futures股指期货套利交易机制研究及实证分析
4.The Models of Commodity Futures Interdelivery Spread and Their Empirical Studies;商品期货跨期套利模型及其实证分析
5.A Study on Arbitrage of ShangHai ShenZhen 300 index futures;运用沪深300股指期货进行期现套利
6.How to Do Hedging Through The Future Market for an Enterprise;企业如何利用期货市场进行套期保值
7.Estimating of the Positions Ratio of Static Optimal Futures Spread;静态最优期货价差套利头寸比例估计
8.Research on the model of non-arbitrage fixing price of the agreement on stock index futures;股指期货合约的无套利定价模型研究
9.Analysis on The Cause Effect of Non-arbitragein China′s Index Future Market;浅析我国股指期货无套利原因及后果
10.The Analysis on Arbitrage-free Zone of Hu-shen 300 Index Futures沪深300股指期货无套利区间分析
11.Hedging for Particular Share in the Lock-in Period by Using Stock Index Futures利用股指期货为处于限售期的个股套期保值
12.The elimination of riskless profit opportunities in the futures market is referred to as arbitrage.期货市场上消除无风险的利润机会被称为套利。
13.Prospect Analysis of Hedging of Soybean Futures;大豆压榨厂利用期货进行套期保值的前景分析
14.Based on the Soybean Futures Contract Model Analysis about Bull Spread and Bear spread;基于大豆期货合约的跨期套利模型分析
parative empirical study on the margin setting of stock index futures calendar spread trading;股指期货跨期套利交易保证金设置方法的比较
16.Hedging Through Futures Market for Increasing Farmers′ Income;利用期货市场套期保值功能为农民增收服务
17.The Analysis of Index Futures Spread Arbitrage:An Empirical Analysis on Simulative Market;股指期货的跨期套利研究——模拟股指市场实证
18.Arbitrage in Simulated Trading In Shanghai-Shenzhen-300 Index Futures;从仿真交易看沪深300指数期货的期现套利
相关短句/例句
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3)Index stock futures股指期货套利
4)Analysis of the Stock-index Futures股指期货套利分析
5)The Research on Spread期货价差套利研究
6)myopic arbitrage短期套利
延伸阅读
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
