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多维正态随机变量的条件概率密度函数推导

时间:2020-04-05 23:16:42

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多维正态随机变量的条件概率密度函数推导

1、结论

条件概率密度、条件期望、条件方差的表达式如下:

2、推导

可以把目的描述成下面的样子:

分块矩阵求逆及矩阵反演公式由来:/Gou_Hailong/article/details/121062002

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