问题补充:
汇率怎么算呀?1.假设某日美元兑人民币的即期汇率为 6.1022,人民币 6 个月 SHIBOR 利率为 5.00%,美元 6 个月 LIBOR 利率为 0.34%,那么 6 个月美元兑人民币的远期汇率应为( )。A. 5.8314 B. 5.9635 C. 6.2441 D. 6.3856 2.欧元区和美国的 2 个月期利率水平分别为 0.2%和 0.5% (连续复利)。欧元兑美元的即期汇率为 1.3800。那么 2 个月期欧元兑美元的理论远期汇率为( )。A. 1.3759 B. 1.3793 C. 1.3807 D. 1.3841
答案:
【答案】 第1题:C
第2题:C
第一题用利率平价原理计算,期初等价的美元和人民币,用各自利率投资后,期末的本息也等价,期末本息的比值就是远期汇率。
计算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441
第二题:原理相同,只不过用连续复利计算,注意2个月转换成1/6年。计算公=1.38e^(0.5%/6)/e^(0.2%/6)=1.3807