动态投资组合,Dynamic portfolio
1)Dynamic portfolio动态投资组合
1.The Control Strategy for the Risk of the Dynamic Portfolio;动态投资组合风险控制策略
2.Under the Black-Scholes type financial market,a dynamic portfolio decision-making model is proposed,where the expected relative terminal wealth is maximized under a constraint on the shortfall probability below a benchmark defined by a stochastic process.在Black-Scholes型金融市场下,通过一个随机过程来定义基准,以低于基准的不足概率作为风险约束,以最大化期望相对终端财富为决策目标,构建了动态投资组合决策模型,并给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式。
3.In Black-Scholes type financial markets,the CaR dynamic portfolio decision model with constraint of investment chance is established as following: minx∈R~dCaR(x,π,T) s.本文在Black Scholes型市场中 ,建立了具有投资机会约束的CaR动态投资决策模型 :minx∈RdCaR(x ,π ,T)s t Prob(Xπ(T)≥R)≥β ,其中x是初始财富 ,π(t) =(π1(t) ,… ,πd(t) )′∈Rd 为可行的证券组合过程 ,Xπ(T)为计划期末的财富水平 ,CaR(x ,π ,T)为投资期末的在险资本 ,R是投资者事先给定的某正的财富水平 ,0<β<1 通过对该模型的讨论 ,得到了最优常数再调整策略的显式表达式 ,其金融学含义包括 :对于机会约束下的动态投资组合 ,在风险中性市场中 ,最优的常数再调整投资策略是纯债券投资策略 ,最优的在险资本值为零 ;在风险非中性市场中 ,最优的常数再调整投资策略蕴涵了共同基金定理的成
英文短句/例句
1.Multi-period Probability Criterion Dynamic Portfolio Selection in Stochastic Market;随机市场多期概率准则动态投资组合
2.Mean-VaR and Dynamic Portfolio Models Analysis;均值-VaR与动态投资组合模型分析
3.Dynamic Portfolio Model under a Capital at Risk Constraint;基于CaR风险约束的动态投资组合模型
4.Numerical Analysis and Empirical Study on Portfolio Insurance;动态投资组合保险理论数值分析和实证检验
5.The Strategy of the Dynamic Portfolio Based on the Time-varying Correlation Coefficient;基于时变相关系数的动态投资组合策略
6.Robust Strategy for Dynamic Portfolio Based on Linear Matrix Inequalities;基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略
7.Extended Semi A.D and Dynamic Portfolio Selection;推广的半绝对离差和动态投资组合选择
8.Research of Dynamical Portfolio Insurance Strategies in Shanghai Security Market;上海证券市场动态投资组合保险策略应用研究
9.The Empirical Research of Dynamic Portfolio Insuirance Strategy in China我国动态投资组合保险策略的实证研究
10.Research on Dynamic Optimal Portfolio under a Downside-risk Constraint基于下方风险控制的动态投资组合优化研究
11.Dynamic portfolio selection based on serially correlated return-Dynamic mean-variance formulation;基于收益序列相关的动态投资组合选择——动态均值-方差模型
12.The Research on Price and Trade Volume Analysis in Dynamic Portfolio Investment动态证券组合投资的价量关系研究
13.Dynamic Optimal Portfolio in a VaR Framework;基于VaR控制下的动态优化投资组合
14.A Research on the Dynamic Correlation in Portfolio Risk Management;投资组合风险管理中动态相关性研究
15.On non linear recursive programming approach of dynamic portfolio investment动态组合证券投资决策非线性递推规划模型
16.Application of development programming model in combination investment;动态规划模型在“组合投资”理论中的应用
17.The Dynamic Simulation of Urban Households Portfolio Choice in China;我国城镇居民投资组合选择的动态模拟研究
18.Conditional Higher Moments Risk and Dynamic Portfolio in Financial Markets;金融市场条件高阶矩风险与动态组合投资
相关短句/例句
Dynamic Portfolio Selection动态投资组合
1.Extended Semi A.D andDynamic Portfolio Selection;推广的半绝对离差和动态投资组合选择
2.We investigate dynamic portfolio selection problem.研究了带有风险约束的动态投资组合优化问题。
3)dynamic portfolio动态组合投资
1.Dynamic Portfolio Analysis for Higher Moments Based on Multi-objective Programming and Utility Theory基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资
2.The authors apply realized higher moments to portfolio analysis,and derivedynamic portfolio strategy.为度量高阶矩风险的时变特征,将高频"已实现"二阶矩扩展到"已实现"高阶矩,给出一元及多元"已实现"高阶矩的计算方法;基于效用函数的Taylor展开解决了动态资产配置问题;将"已实现"高阶矩风险测度应用于动态组合投资分析中,推导出带有高阶矩风险的动态投资组合策略,弥补了传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷。
3.Then,based on Taylor series expansion of utility function,thedynamic portfolio model with higher moments risk is derived,and the model is solved by Genetic Algorithm.针对传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷,提出多元GARCHSK模型用于衡量时变的高阶矩风险,基于效用函数的Taylor展开推导出带有高阶矩风险的动态组合投资策略,并利用遗传算法进行求解。
4)dynamic optimal portfolio动态最优投资组合
1.With the hypothesis of BlackScholes financinal market model,the paper studiesdynamic optimal portfolio of the model Mean-EaR* by using EaR* as risk measure,and obtains the explicit solution and efficient frontier of this model.在Black-Scholes金融市场假设下,利用在险收益风险测度(EaR*)作为风险的度量标准,研究了Mean(均值)-EaR*模型下的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解,同时给出了有效边界。
5)dynamic portfolio insurance strategy动态投资组合保险策略
6)dynamic adjust of portfolio投资组合动态调整
延伸阅读
动态投资动态投资dynamic storage investmentdongtol toUZI动态投资(dynamie storage investment)在项目建设期间随市场或随政策变动而发生投资变化的部分。动态投资主要包括工程价差和融资成本。工程价差是工程建设期间由于物价超过静态投资价格水平导致发生的价差。项目建设法人除资本金以外，采取向国内外金融机构贷款、发行债券、股票等各种融资手段获得建设资金，因而需在建设期内归还的利息和各种手续费用构成融资成本。水电建设周期较长，预测价差和融资成本所采用的价格指数和利率，经常处于动态变化之中，投资随之变动。项目建设法人需按动态投资的增加或减少及时调整资金筹措计划和资金安排，以保证工程建设资金。
