资产组合选择,portfolio selection
1)portfolio selection资产组合选择
1.Fuzzy Random Multiobjective Decision Making Models and Its Applications to Portfolio Selection;模糊随机多目标决策模型及其在资产组合选择中的应用
2.Then, we explain how Markowitz used his theory to presentportfolio selection theory.首先论述了马科维茨的风险分散化理论及其方法论意义，接着说明了马科维茨运用风险分散化思 想而提出的资产组合选择理论及其启示。
3.Formerly research onportfolio selection mostly made assumption with the riskless asset,but the riskless asset does not exist in fact.以往关于资产组合选择的研究大多假设市场上存在无风险资产,但无风险资产实际上是不存在的。
英文短句/例句
1.A Study on Optimal Multiperiod Portfolio Choice多期最优资产组合选择模型分析研究
2.Optimal Dynamic Portfolio Selection under Safety-First Criterion安全第一准则下的动态资产组合选择
3.CONTINUOUS-TIME OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION WITH LIABILITY;带负债的连续时间最优资产组合选择
4.MODEL BUILDING FOR ASSET COMBINATION CHOICE ON COPULA;基于Copula的资产组合选择建模研究
5.Dynamic portfolio choice under uncertainty-aversion不确定性规避下的动态资产组合选择
6.Portfolio Selection When a Riskless Asset is Absent关于无风险资产不存在时资产组合选择的研究
7.Individual Educational Investment Risk and Selection of Educational Assets Organization;个体教育投资风险与教育资产组合选择
8.A Computing Method for Solving Mean-absolute Deviation Portfolio Selection Model均值绝对偏差资产组合选择模型的算法
9.Pivoting Algorithm for Markowitz Portfolio Selection Model马科维兹资产组合选择模型的旋转算法
10.Characteristics of the Pivoting Algorithm for Markowitz Portfolio Selection Model马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点
11.A Study on the Problem of Dynamic Portfolio Choice under Continuous-time;连续时间下的动态资产组合选择问题研究
12.The CAPM theory expatiate impetus that the foreign securities capital invest in other countries;资产组合选择理论阐述了国际证券资本跨境投资的动力源泉;
13.An algorithm based on inverse matrix for mean variance portfolio selection model is proposed.介绍均值方差资产组合选择模型的一种以逆矩阵为基础的算法。
14.Fuzzy Random Multiobjective Decision Making Models and Its Applications to Portfolio Selection;模糊随机多目标决策模型及其在资产组合选择中的应用
15.The Effect of Measuring the Actual Distribution and Dependence on Portfolio Selection Performance;度量收益率的实际分布和相关性对资产组合选择绩效影响
16.Literatures Review on Portfolio Risk Measurement and Selection资产组合风险度量与选择之文献述评
17.Research on the Inflence of Asset Allocation and Industrial Share Selection in Portfolio Investment;组合投资中类别资产配置和个股选择影响研究
18.The Studing on the Fuzzy Optimization Models of Portfolio Selection组合证券资产选择模糊最优化模型研究
相关短句/例句
portfolio choice资产组合选择
1.The paper analyses the parameter uncertainty s effect on the investor s optimalportfolio choice,it suggests if the investor ignores the estimation risk,he may by lead to take p.文章考虑投资者自身预测力存在估计误差的感知风险(参数不确定性)对投资者最优资产组合选择问题的影响。
2.Consequently the systemic study onportfolio choice has become an important domestic issue.自1952年Markowitz提出均值-方差模型以来,资产组合选择理论得到学者们广泛深入的研究与探讨。
3)dynamic portfolio optimization动态资产组合选择
4)asset portfolio theory资产组合选择理论
5)portfolio selection投资组合选择
1.Optimization approach for long-shortportfolio selection under the attrition market;摩擦市场下买空-卖空投资组合选择的优化方法
2.A note onportfolio selection based on weighted possibilistic mean and variance;基于加权可能性均值和方差的投资组合选择的一个注记(英文)
3.Model forportfolio selection with fuzzy return rates带有模糊收益率的投资组合选择模型
6)portfolio choice投资组合选择
1.The paper researchesportfolio choice with systemic risk by using double-jump model,provides an approximate analytical solution,and makes clear the meaning of systemic risk,in there investor gains utility from intermediate consumption under infinite horizon.这篇文章考察了存在系统风险的投资组合选择问题,假定投资期无限且有中间消费,利用双跳跃模型给出最优资产组合权重近似解析解,由解的表达式可以清楚的看出系统风险对投资策略的影响情况。
2.The authors employ Matlab optimization toolbox to solve complexportfolio choice problems.方差风险和允许卖空是Markowitz均值-方差投资组合选择模型的两个基本假定,但不符合中国股票市场的实际情况。
延伸阅读
《资产组合选择—投资的有效多样化》《资产组合选择—投资的有效多样化》临界线(critical hne)。马科维茨指出:“如果一个点在临界线上，它就是使某一预期收益下的方差最小的点，反过来，如果一个点使某一预期收益下的方差最小，那么它一定在临界线上。”图3一48a图3一48b接着，马科维茨提出了“有效资产组合”的完整定义，即，所谓有效资产组合就是指满足以下三个条件的资产组合，“①是一个可行的资产组合;②任何其它可行的资产组合如果具有比这一资产组合更大的预期收益，那么也必须具有比它更大的收益的方差;③任何其它可行的资产组合如果具有比这一资产组合更小的收益的方差，那么也必须具有比它更小的预期收益。”只要不符合以上三个条件中的任何一个，那就是“非有效资产组合”(ineffieient卿n如10)。根据上面有关有效资产组合的定义，可以得出结论，“在图3一48b中粗线上的点，也只有在其上的点才是有效资产组合点。”马科维茨给出了如下论证。首先，除oxl轴外，临界线n以外的点均不是有效资产组合点，因为11是由每一条等均值线上最小方差点连接而成的，此线以外的点均不是同一预期收益下方差最小点，因此也不是有效资产组合点。并且我们还可以看到，11线上c点以上的点也不是有效资产组合点。因为，对11上C点以上的任一点，我们都可以在c点以下的11线上找到一个同那一点有相同的方差，而预期收益又更高的点。而c点是有效资产组合点。因为，。点在三角形101之内，因此是可行的资产组合点;且。点是方差最小点，因为找不到任何一个具有同它相同的方差，而预期收益比它大的资产组合，也找不到任何一个具有比它更大的预期收益，而方差又不比它大的资产组合。也就是说，C点所代表的资产组合满足上述条件(1)、(2)和(3)，因此是有效资产组合。用同样方法，我们还可以证明，ca线上及al线上的点也是有效资产组合点。这样我们就证明了上面的结论。(4)资产预期效用最大化。在第四篇中，马科维茨从理性行为的角度，论述了预期效用最大化问题，以及它在资产组合选择中的应用。理性行为研究认为，“理性人”是这样一种人，他面对明确的目标，不会犯算术的或逻辑的错误:同时，他也不是万能的，比如，他得到的信息有限，能力也有限。“理性人”可能会采取不甚完美的行动，可是，他的所有行动都是经过充分考虑的，且所有的风险都经过了精密的计算。马科维茨认为，尽管在现实生活中并不存在完美的“理性人”，可是，通过理性行为的研究，却可以获得一种有关投资决策准则的新思路。
