残差自回归模型,Auto-Regressive Modle
autoregressive error残差自回归
3)difference AR model差分自回归模型
4)autoregression error model自回归误差模型
1.Moreover,on the basis of that,this paper constructs the first-orderautoregression error model to get the quantitative relationship of macroeconomic influence on stock market.在此基础上进一步建立了一阶自回归误差模型,得到了中国宏观经济对股市影响的数量关系。
5)Heteroscedastic regression-autoregression model异方差回归-自回归模型
6)regression residuals回归残差
延伸阅读
残差分子式:CAS号:性质:在回归分析中,测定值与按回归方程预测的值之差,以δ表示。残差δ遵从正态分布N(0,σ2)。δ与σ之比,称为标准化残差,以δ*表示。δ*遵从标准正态分布N(0,1)。实验点的标准化残差落在(-2,2)区间以外的概率≤0.05。若某一实验点的标准化残差落在(-2,2)区间以外,可在95%置信度将其判为异常实验点,不参与回归线拟合。