原标题：【干货】经典的期货策略——海龟交易法则(二)
光阴似箭，日月如梭，唰一下一周又过去了~
是的！众所期待的量化(程序化)策略全方位揭密时间又到啦！
上周小编给大家讲到了海龟交易法则，但是！只讲了一半哈~作为大家的贴心小棉裤，小编是不会做那种虎头蛇尾的事情的，所以，接下来的时间，就让小编把剩下的一半继续跟大家剖析剖析再剖析。
前情提要
海龟交易法则-系统二有几大原则：
1、选用相关性不强的商品期货品种；
2、以55日通道突破作为入市信号，以20日通道突破作为退出信号；
3、对头寸进行波动性标准化处理；
4、任何一笔交易的风险程度都不得超过2%；
这些条件保证了海龟交易法则的成功。
海龟交易法则
上周讲到了海龟交易法则由两个系统组成，分别是：系统一和系统二，而狂霸的系统二在上周已经讲完了，接下来，就轮到炫酷的系统一了。没错，就是这么帅~甩头~
接下来，小编想先给大家简单说一下两个系统之间的关系。
系统一和系统二的关系
系统一是以20日突破为基础的短期系统，20日通道突破入市，10日通道突破退出。
系统二是以55日突破为基础的长期系统，55日通道突破入市，20日通道突破退出。
也就是说，实际上，系统一是在系统二的基础上尝试捕捉出入市的突破信号。
那么，现在就有一个问题在等待着大家，到底什么时候要选择系统一，什么时候要选择系统二呢？为了解答这个问题，我们需要考虑上一次突破后的情况。
盈利还是亏损？
通过分析上一次突破的性质是赢利型还是亏损型，可以确定系统的选择，以捕捉更早的趋势信号。
1、若是赢利型，则忽略系统一的入市信号，此后将系统二的入市信号作为保障性信号，即系统一替换为系统二；
2、若是亏损型，则只考虑系统一，不考虑系统二；
这个时候，你恐怕又要问了，那么到底要怎么判断上一次突破是赢利型还是亏损型的呢？
方法很简单。
我们可以先默认上一次突破是赢利型的，之后有实际突破后，考虑该突破后的退市是采用通道突破退市还是因为亏损而止损退市。
若是止损退市，则此次突破为亏损型，反之为赢利型。
至于为什么当上一次突破是亏损型时，用系统一能够捕捉到更早的信号呢？
海龟们的解释是这样的：
“在任何时候，如果一个交易者处于离场等待的状态，那么总有某个价位能引发空头入市信号，也总有某个更高的价位能引发多头入市信号。如果上一次突破是亏损性的，那么新突破点(也就是20日的突破点)将更接近于当前价格；如果上一次突破是赢利性的，那么新突破点可能离当前价远得多，因为那有可能是个55日突破点。”
风险控制
为了降低亏损时期的亏损风险，系统一在头寸单位的规模上做了多层面的限制，而不仅仅只对单个标的做限制。
示例：
“双重损失”止损策略
“双重损失”止损策略是海龟交易法则中的一个备选止损策略，它可以实现更高的利润率，但执行难度也更大。
在“双重损失”止损策略下，每一笔交易的风险上限不是2%，而0.5%。
也就是说，价格波动的上限是1/2N。在一个头寸单位止损退出后，交易者将在价格恢复到最初的入市价时重新建立这个头寸单位。
相对与上一篇提到的系统二的止损策略，“双重损失”止损策略还有一个好处，在于它不需要因为新头寸单位的补充而调整之前单位的止损点，因为我们最多只能有4个单位头寸，总风险水平不可能超过2%。
海龟止损策略的优势
由于海龟止损策略以N为基础(不要问我N是什么，自己去看上一篇去)，它们与市场的波动性息息相关。因此，更具波动性的市场有更大的止损范围，但每个头寸单位的合约数量也相对较少。
这就统一了所有交易的风险水平，加强了分散化的效果和风险管理的稳健性。
到这里，“海龟系统一”的内容也全部说完啦。下面照例进入源代码部分！
这次小编使用的海龟交易法则策略，订阅了10个期货主力连续合约，分别是：甲醇、鸡蛋、玉米、聚丙烯、热轧卷板、螺纹钢、黄金、铜、国债期货和股指期货。
使用了过去60个交易日的日收盘价、日最高价、日最低价，15分钟收盘价、15分钟最高价、15分钟最低价以及每个品种的合约乘数。
策略总资金依旧设为2百万，策略只使用一半(1百万)资金。
结合上一篇“海龟系统二”策略原理，就可以开始编写策略啦~
小编的这个“海龟”策略每15分钟会调仓一次，根据之前提到的订阅的交易代码和数据，使用Quantrader可以直接配置如下：
数据准备好了之后，我们就可以开始码代码啦。
补充说明一点，上次小编的策略用的是Quantrader提供的“position目标持仓”策略类型，这次小编使用的是“order委托单”类型，所以策略代码下单部分会有一些不同哦~大家要看仔细了。
此外，由于系统一是在系统二的基础上建立的，所以小编没办法把系统一单独截出来给大家看，所以这里就放出部分代码，完整版代码就由大家下载后去看啦~
300行的完整版代码下载地址在最后面哦~
策略写完了当然要用历史数据回测看看绩效。同样的，使用Quantrader，刷一下就回测完啦。
在接近2年的时间内回测，年化收益超过60%，并且收益曲线平缓稳定上升。对比上一篇“海龟系统二”策略，绩效妥妥的更完美了~
在这里小编还是要说一下小编使用的量化平台Quantrader，轻松调用各种数据，一键策略回测，无缝对接模拟盘和实盘，更有各种策略API直接调用，结合数学界的神器Matlab，用起来不要太舒爽~反正小编是用惯了~
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