CSDN同步链接-Eviews3种面板模型的选择-F检验操作详情
之前有小伙伴问小编关于三种面板模型(不变系数、变截距、变系数)的选择,具体如何操作,所以今天小编亲自来实操咯。
今天看书又对这三种模型有了新的理解,所以赶紧分享记录一下,以防被遗忘(这该死的记性)。
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先上模型
1、变系数模型
2、变截距模型
3、不变系数模型
对模型简单粗暴的理解,变系数模型,系数变了,意味着结构变了,那截距项肯定也变啊(当然不排除截距项都相等的命运,这也太?巧了吧); 变截距模型,只有截距变,但是系数不变(让所有个体系数不变,截距变允许吧?当然啊); 不变系数模型,要求最高,系数和截距都不变,但是不中用(因为让所有个体结构一样,截距也一样,这样做出来的模型实用性不高,条件太苛刻了)。
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一、理论准备
模型属于上述1、2、3上述哪种情形,需要进行协方差分析检验,主要检验为如下两个假设:
H1:
H2:
接受H2,则数据符合模型3,即不变系数模型;
拒绝H2,但接受H1,则数据符合模型2,即变截距模型;
拒绝H2,也拒绝H1,则数据符合模型1,即变系数模型。
二、数据准备
高铁梅计量里的面板数据:1935-1954年美国5家企业的3个经济变量(I 、K、 M)的观测值。
图1:数据1
图2:接数据2
2.1数据导入
这种数据格式如何导入Eviews,变成Eviews可操作的数据呢?
图3:image.png
图4:.png
图5:.png
图6:.png
这里Eviews的数据格式和我们给的Excel的数据格式显然不一样,然后这里小编抖了一个机灵,把i_ch、i_ge、i_gm、i_us、……m_ch、m_Ge、m_us、m_we按组方式打开,然后把Excel里的数据复制过来,然后删除组即可。打开数据以后就是下面这样子了。
图7:.png
而且发现这个数据样式跟小编之前写的Eviews写入面板数据②不一样,所以今天又get到Eviews面板模型数据的另一种处理方式。
3、协方差分析检验
图8:.png
在假设 H2 下检验统计量 F2 服从相应自由度下的F分布。若计算所得到的统计量 F2 的值不小于给定置信度下的相应临界值,则拒绝假设 H2,继续检验假设 H1。反之,接受 H2则认为样本数据符合不变系数模型。
图9:.png
在假设H1下检验统计量F1也服从相应自由度下的F分布,若计算所得到的统计量F1的值不小于给定置信度下的相应临界值,则拒绝假设H1。如果接受H1,则认为样本数据符合变截距模型,反之拒绝H1 ,则认为样本数据符合变系数模型。
(1) 首先分别计算3种形式的模型:变参数模型、变截距模型和不变参数模型,在每个模型的回归统计量里可以得到相应的残差平方和S1=339121.5、S2 = 444288.4 和S3 = 1570884。
(2) 按(10.2.7)式和(10.2.8)式计算F统计量,其中N=5、k=2、T=20,得到的两个F统计量分别为:
F1=((S2-S1)/8)/(S1 /85) = 3.29
F2=((S3-S1)/12)/(S1 /85) = 25.73
利用函数 @qfdist(d,k1,k2) 得到F分布的临界值,其中d 是临界点,k1和k2是自由度。在给定5%的显著性水平下(d=0.95),得到相应的临界值为:
F2,alpha (12, 85) = 1.87 F1,alpha (8, 85) =2.049
由于 F2>1.87,所以拒绝H2;又由于 F1>2.049,所以也拒绝H1。因此,该例题的模型应采用变系数的形式。
下面是(1)是中寻找残差平方和时候的模型选择的配置方式,也是今天小编的新发现。
不变系数模型-S3.png
变截距模型-S2
变系数模型-S1
好了,今天就到这儿了,祝大家学习愉快喔~
今天是我们孝义市欢迎驰鄂医疗队凯旋回归的日子,他们都平安回来了,万幸!